期权波动率管理办法，期权 波动率

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于期权波动率管理办法的问题，于是小编就整理了3个相关介绍期权波动率管理办法的解答，让我们一起看看吧。

商品期权隐含波动率多少合适？

隐含波动率可以作为衡量期权价格更直接的标准，我们不能只凭一张期权的市价，例如200元来判断期权到底是高估还是低估。

通过隐含波动率，结合投资者以前对期权的“锚定”波动率：假设投资者认为“20%”是正常波动率水平；如果市场的隐含波动率是25%，投资者可以做空波动率，等待波动率回归到20%来获利。

影响期权波动率的因素？

1、虚值期权持仓和增仓远远大于平值和实值期权的情况

比如在19年2月25日刷屏上的买主情绪上升了192倍之后，可以说许多买主在2月份赚了很多钱，当他们口袋里有钱时，自然增长随着购买信心的提高，有时空头期权和伪装债券的持有量要比固定和实际价值期权大得多，因此波动性自然会受到打击。

2、波动率增加对于买卖双方的影响

卖方由于期权合约价值风险无限，所以其实波动率高的情况下并不敢轻易操作。此外，波动率正在增加，而一些卖家害怕出售手中的合约，自然也会受到一定的波及。

同样，看涨期权在上涨时也没有大的下跌，使用一定数量的资本的效果不好，最好花少量资本做与买方相同的事情。风险是有限的，如果目标波动，波动率将随之增加，从而获得双重收益。当基础价格上涨时，深虚拟看跌期权似乎会急剧增加。

3、标的实际波动加大

当前期权标的波动率飙升，则盈利情况翻倍，主要原因是50ETF标的价格的实际波动性增加了。假设一月份，合约每天基本波动2分钱，二月份每天都波动4分钱以内。那些选择了股票期权合约投资的人会知道，不同底层证券的波动性是不同的。

以上三种情况是影响当前期权合约波动率的因素，当前波动率越高，伴随的盈利会越高，同时风险也会越大，此时我们看准方向就能吃肉，如果看错方向且波动率高，那么我们需要及时出场止损。

什么是期权的隐含波动率？

答：期权的隐含波动率是指一种通过‘BS’的公式推导和计算出来的数据指标，它能反映的是除了试驾，执行价，到期日和无风险利率等五种因素之外，期权市场里其他所有因素的信息指标。

它所包含的信息容量是非常大的，对投资朋友而言，分析隐含波动率就是在分析市场局势发展了。

到此，以上就是小编对于期权波动率管理办法的问题就介绍到这了，希望介绍关于期权波动率管理办法的3点解答对大家有用。